آزمایشگاه تابلوخوانی
سیزده سنجهٔ ریزساختارِ بازار روی دادهٔ خامِ تابلو: از دماسنجِ هیجان و احتمالِ قفلِ صف تا ردیابِ سفارشِ کوهیخی، تابآوریِ دفترچه، آمارِ اسپرد و تحلیلِ حراجِ آغازین.
موجِ دومِ این صفحه هفت سنجهٔ تازه افزود: دماسنجِ ۰ تا ۱۰۰ی هیجانِ بازار، نمرهٔ احتمالِ قفلِ صف برای هر نماد، جدولِ زندهٔ سرانهٔ خرید و فروشِ حقیقیِ کلِ بازار، ردیابِ سفارشِ کوهیخی از تجدیدهای همقیمت و همحجمِ دفترچه، کششِ بازپرشدنِ صف، آمارِ روزانهٔ فاصلهٔ بهترین خرید و فروش، و نتیجهٔ حراجِ آغازین در برابرِ باقیِ روز.
تابلوخوانی وقتی از حدس فراتر میرود که هر ادعایش عددی داشته باشد. این صفحه شش سنجه را از دادهٔ خامِ همان تابلو میسازد: روزهایی که حقوقی به حقیقی کد به کد کرده، توزیعِ اندازهٔ ریالیِ معاملاتِ امروزِ یک نماد، سهمِ معاملاتِ درشت در یک ماهِ اخیر، منحنیِ میانگینِ حجمِ درونروز، نمادهایی که امروز بیشترِ حجمشان در نیمساعتِ پایانی جا به جا شده، و درصدِ زمانی که نماد روی سقف یا کفِ دامنه قفل بوده است.
هر سنجه تقریبها و محدودیتهای خودش را دارد و کنارِ همان بخش نوشته شده است؛ هیچکدام سیگنالِ خرید و فروش نیست.
راهنمای این صفحه
- رادارِ کد به کد و اسکنرِ دقایقِ پایانی کلِ بازار را میکاوند و نمادِ ورودی نمیخواهند.
- چهار سنجهٔ دیگر مخصوصِ یک نمادند: نماد را در کادرِ «کارگاهِ نماد» بنویسید.
- آستانهٔ «معاملهٔ درشت» ۵۰۰ میلیون تومان است.
- سهمِ بالای پولِ درشت لزوماً مثبت نیست؛ فروشِ درشت هم همانجا شمرده میشود.
- دماسنج، احتمالِ قفلِ صف، سرانهٔ حقیقی و ریزساختارِ دفترچه بازارگسترند و نمادِ ورودی نمیخواهند.
- ریزساختارِ دفترچه پیشمحاسبه میشود؛ اگر پیامِ «در حالِ محاسبه» دیدید یک دقیقه بعد تازهسازی کنید.
دماسنج هیجان بازار
؟وزنها صریحاند: ۴۰٪ حجمِ نسبیِ بازار (سقف = ۲ برابرِ میانگینِ ۲۰ نشست)، ۳۰٪ دامنهٔ نوسان (سقف = ۱٫۸ برابرِ میانه) و ۳۰٪ فشارِ صف (سقف = یکچهارمِ نمادها). در میانهٔ نشست حجمِ نسبی ذاتاً کوچکتر از یک است، پس نمرهٔ ساعتِ ۱۰ صبح با نمرهٔ ساعتِ ۱۲:۳۰ هممقیاس نیست.
احتمال قفل صف
؟نمادهای نزدیک به قفل شدن
این نمره مدلِ برازششده روی تاریخ نیست و ادعایش را هم نمیکند: دیتابیس برچسبِ تاریخیِ «این نماد قفل شد» ندارد. نمره قاعدهمحور و کاملاً بازرسیپذیر است — ۵۵٪ جای قیمت در دامنه، ۳۰٪ حجمِ صف به میانگینِ حجمِ ۲۰ نشست، ۱۵٪ سرانهٔ صف. برچسبِ «قفلشده» گزارشِ وضعِ همین لحظه است، نه پیشبینی.
سرانه زنده خرید و فروش حقیقی
؟بالاترین سرانهٔ خرید حقیقی بازار
نمادهایی با کمتر از ۳۰ کدِ حقیقیِ خریدار کنار گذاشته شدهاند؛ با دو خریدار سرانه هر عددی میتواند باشد و صدرِ جدول را نمادهای بیمعامله میگرفتند. ستونِ «قدرت» نسبتِ سرانهٔ خرید به سرانهٔ فروش است.
ریزساختار دفترچه سفارش
؟ردیاب سفارش کوهیخی
امضایی که میجوییم: قیمتِ ردیفِ اول ثابت میماند ولی حجم بارها به همان عددِ دقیقاً یکسان برمیگردد — یعنی سفارشی که پس از هر مصرف با همان اندازه تجدید میشود. برابریِ دقیقِ عدد عمدی است؛ با آستانهٔ تقریبی هر صفِ معمولی هم در فهرست مینشست. تاریخچهٔ دفترچه فقط ۱۴ روز نگه داشته میشود و این اسکن یک نشستِ اخیر را میبیند.
تابآوری صف (کشش بازپرشدن)
در snapshotهای پیاپی با قیمتِ ثابت، کاهشِ حجم «مصرفِ صف» و افزایشش «بازپرشدن» است؛ نسبتِ این دو کششِ بازپرشدن است. نزدیکِ ۱ یعنی صف هرچه میخورد پس میگیرد. سرعتِ بازپرشدن بر حسبِ ثانیه گزارش نمیشود: با نرخِ نمونهبرداریِ چندثانیهایِ دفترچه، خطای چنین عددی از خودش بزرگتر میشد — بهجایش ستونِ «فاصلهٔ نمونه» وضوحِ زمانیِ واقعی را نشان میدهد.
رادار کد به کد
؟روزهای انتقالِ مالکیت از حقوقی به حقیقی
شرطِ سومِ ارزش عمدی است: بدونِ آن هر روزِ کمحجمی که یک حقوقی کلِ معاملهٔ ناچیزِ آن روز را زده بود در فهرست مینشست. میانگینِ ۲۰روزه روزِ خودش را در بر نمیگیرد.
اسکنر دقایق پایانی
؟تمرکزِ حجم در نیمساعتِ پایانی
مرزِ «۳۰ دقیقهٔ آخر» نسبت به تازهترین کندلِ موجودِ بازار سنجیده میشود، نه ساعتِ دیواری؛ پس در میانهٔ نشست هم عدد دارد. نمادهای با ارزشِ روزِ کمتر از یک میلیارد تومان کنار گذاشته شدهاند.
کارگاه نماد
؟اندازهٔ معاملات امروز
؟خرد زیرِ ۵۰ میلیون تومان، متوسط تا ۵۰۰ میلیون تومان و درشت بالاتر از آن. دادهٔ نشستِ جاری از تابلو، بدونِ معاملاتِ باطلشده.
سهم پول درشت (۳۰ روز)
؟تقریب: هر جهشِ ارزشِ تجمعی بینِ دو snapshotِ تابلو یک «معامله» شمرده میشود، پس چند معاملهٔ نزدیکبههم ممکن است یکی دیده شوند. سهمِ ارزش به این خطا مقاومتر از شمارِ معاملات است.
منحنی ساعتی حجم
؟هر نشست پیش از میانگینگیری به سهمِ خودش نرمال میشود تا یک روزِ پرحجم شکلِ منحنی را تعیین نکند.
آمار اسپرد (۲۰ روز)
؟میانه گزارش میشود نه فقط میانگین: توزیعِ اسپرد دمدار است و چند لحظهٔ گشایش و بستهشدن میانگینِ روز را جابهجا میکند. لحظاتی که یک سمتِ دفترچه خالی است (صفِ قفل) کنار گذاشته شدهاند، چون «اسپرد» آنجا معنا ندارد.
حراج آغازین در برابر باقی روز
؟دادهٔ خودِ پیشگشایش (۸:۴۵ تا ۹:۰۰) در پایگاهِ داده تقریباً وجود ندارد، پس این نمودار نتیجهٔ حراج را میسنجد نه فرایندش: هر نقطه یک نشست است؛ محورِ افقی گپِ گشایش و محورِ عمودی بازدهِ باقیِ روز. نقاطِ ربعِ اول و سوم یعنی گشایش ادامه پیدا کرده، ربعِ دوم و چهارم یعنی برگشته.
پروفایل صف (۲۰ جلسه)
؟تقریب: دامنهٔ نوسانِ تاریخی ذخیره نمیشود، پس درصدِ دامنهٔ امروزِ همین نماد به روزهای گذشته تعمیم داده شده است. واحدِ سنجش snapshotِ دفترچه است، نه ثانیه.