استراتژیها و بکتست
کتابخانهی استراتژیهای بکتستشده، سازندهی استراتژی شخصی و بکتستِ آنی.
این صفحه دهها استراتژیِ آماده را با نتایجِ بکتستِ تاریخی (نرخِ برد، بازدهِ میانگین، لبهی آماری) ارائه میدهد و امکان میدهد استراتژیِ شخصیِ خود را با ترکیبِ شرطها بسازید و همانجا بیازمایید.
راهنمای این صفحه
- از کتابخانه، استراتژیِ منطبق با سبک خود را بیابید.
- سیگنالِ زندهی امروزِ هر استراتژی را ببینید.
- استراتژیِ شخصی بسازید و بکتست کنید.
چگونه این خروجی را تفسیر کنیم؟
- کارنامه «مطالعهٔ برتری» است نه شبیهسازیِ سبد: بازدهِ رویدادها را میسنجد، نه رشدِ یک حسابِ واقعی.
- مثال: نرخِ بردِ ۵۵٪ با میانگینِ سودِ ۳٪ و میانگینِ زیانِ ۲٪ ⇒ امیدِ ریاضی = ۰٫۵۵×۳ − ۰٫۴۵×۲ = ۰٫۷۵٪ برای هر رویداد، پیش از کارمزد.
- کارمزد، مالیات، لغزش و صفِ خرید/فروش در بکتست نیستند؛ نتیجهٔ واقعی همیشه از بکتست بدتر است.
- تعدادِ رویدادِ کمتر از حدودِ ۳۰ از نظرِ آماری معنادار نیست؛ به نرخِ بردِ چشمگیرِ ۵ رویداد اعتماد نکنید.
استراتژیها و بکتست
سلب مسئولیت: این «مطالعهی برتری» است، نه شبیهسازیِ سبد. برای هر روزی که شرطِ ورودِ استراتژی فعال شده،
بازدهِ ۱۰ روزِ کاریِ بعد تجمیع شده است. کارکردِ گذشته تضمینِ آینده نیست.
این اعداد از کجا آمدهاند؟ — فرضها، محدودیتها و سوگیریهای این بکتست
| بازهٔ آزمون | آخرین ۲۴۰ نشستِ معاملاتی (حدود یک سالِ کاری) از daily_history |
|---|---|
| جهانِ نمادها | ۵۰۰ نمادِ پرمعامله بر پایهٔ ارزشِ معاملات |
| افقِ خروج | قیمتِ پایانیِ ۱۰ نشست بعد از سیگنال — بدونِ حدِ ضرر و بدونِ حدِ سود |
| معیارِ مقایسه | ستونِ «لبه» = بازدهِ استراتژی منهای بازدهِ خرید-و-نگهداریِ همان نمادها در همان بازه. عددِ برهنهٔ بازده بدونِ این مقایسه بیمعناست |
| دروننمونه / بروننمونه | همهٔ اعداد دروننمونهاند — روی همان دورهای گزارش میشوند که سیگنالها از آن استخراج شدهاند. برای ارزیابیِ بروننمونه از تبِ «بکتست کلاسیک» و اجرای walk-forward استفاده کنید |
| کارمزد و لغزش | لحاظ نشدهاند. کارمزدِ رفتوبرگشتِ سهام در بورس تهران حدوداً ۱٫۲۵٪ است (۰٫۳۷٪ خرید + ۰٫۸۸٪ فروش و مالیات). یعنی لبهٔ کمتر از ۱٫۳٪ در ۱۰ روز عملاً صفر است |
| صف و نقدشوندگی | ورود و خروج در قیمتِ پایانی فرض شده است. صفِ خرید/فروش، بازهٔ مجازِ نوسان و نمادِ بسته مدلسازی نشدهاند؛ در عمل بخشی از سیگنالها اصلاً قابلِ اجرا نیستند |
| سوگیریهای شناختهشده | سوگیریِ بقا و انتخاب: جهانِ نمادها بر پایهٔ نقدشوندگیِ امروز بسته میشود، پس نمادهایی که در این یک سال کوچک یا متوقف شدهاند حذفاند و نتیجه بهسمتِ بالا سوگیری دارد. سوگیریِ جستوجوی چندگانه: دهها استراتژی روی یک دادهٔ واحد آزموده میشوند؛ بهترینِ فهرست تا حدی شانس است |
| کفِ اعتماد | ستونِ «سیگنال» تعدادِ رویداد است. زیرِ ۳۰ رویداد نتیجه را آماری تلقی نکنید |
| آنچه گزارش نمیکنیم | CAGR، شارپ و بیشینه افتِ سرمایه در این جدول محاسبه نمیشوند، چون این یک مطالعهٔ رویدادی است نه منحنیِ سرمایهٔ یک سبد. آن سه را در تبِ «بکتست کلاسیک» که سبدِ واقعی میسازد ببینید |
محبوبترینِ استراتژیها بینِ کاربران
؟در حال بارگذاری…
کارنامهی استراتژیها (روی هر ردیف بزنید)
↑ بازگشت به فهرست
سیگنالهای زندهی امروز — …
استراتژی خودت را بساز: چند شرط روی اندیکاتورها بگذار (حداکثر ۶)، سپس «بکتست» بگیر تا برتریِ تاریخیِ آن —
نرخِ برد و میانگینِ بازدهِ ۱۰روزِ بعد نسبت به خرید-و-نگهداری — روی نمادهای پرمعامله سنجیده شود و سیگنالهای زندهی امروزش نمایش داده شود.
سیگنالهای زندهی امروزِ استراتژیِ شما
پیشرفته: عبارتِ بولی، OOS ثابت، Grid Search دوبعدی، هشدارِ Look-ahead
بهجایِ ساختِ دستیِ چند شرط، میتوانید یک عبارتِ متنیِ AND/OR/NOT با پرانتز بنویسید — مثلاً
rsi > 30 AND rsi < 70 یا (close cross_up ma20 OR close cross_up ma50) AND NOT (rsi > 80).
این کتابخانه مستقیماً از رویِ AST رسمیِ استراتژی (StrategyDSL) اجرا میشود، نه آرایهٔ تختِ Builder.
فقط استراتژیهایی که کلِ شرطِ ورود/خروجشان به SQLِ امن lower میشود («اجراپذیر») قابلِ انتخاباند؛
بقیه (مثلاً اختیارِ معامله، on-chain، یا شرطهای متنیِ آزاد) با دلیلِ صریح نشان داده میشوند.
—
استراتژیهایِ هنوز غیرِاجراپذیر
؟—
غربال V1 بر اساس امتیاز استراتژی ذخیرهشده، دلیل سیگنال، entry/exit و evidence بکتست را کنار هم نشان میدهد.
—
Alert شرطی V1 فقط هشدار ورود/خروج میسازد؛ ارسال سفارش واقعی وجود ندارد.
—
Event Backtest شبیهسازیِ مسیرمحورِ پرتفوی است: cash، سفارش، fill، موقعیت، stop/target، no-fill و provenance را جدا از Signal Research گزارش میکند. هیچ سفارش واقعی ارسال نمیشود.
—