تحلیل و نمودار نماد بورس تهران

…

اقدام‌های بیشتر
بک‌تست افزودن به مقایسه اجرای استراتژی روی این نماد
منبع: TSETMC (بازار تهران)
در حال بارگذاری جریان پول…
در حال بارگذاری تابلو…

نبض بازار — گاو یا خرس؟

رأیِ روزانه؛ هر روز قابلِ تجدید
این نماد
—
کل بازار
—
در حال بارگذاریِ اطلاعاتِ نماد…

نمودار حرفه‌ای

ابزارهای بیشتر

دفتر سفارش

ریزمعاملات زنده

سهام‌داران عمده

در حال بارگذاری…

بزرگ‌ترین معاملاتِ امروز

در حال بارگذاری…

طرح معامله (ورود / حد ضرر / هدف)

در حال محاسبه…
طرحِ الگوریتمی بر پایه‌ی ATR و سطوحِ حمایت/مقاومتِ ۲۰ و ۵۵ روزه؛ برای موقعیتِ خرید. صرفاً آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست — مدیریتِ ریسک با شماست.

موتور اندیکاتورها

در حال محاسبه…
۲۸ اندیکاتورِ محاسبه‌شده در سمتِ سرور با وضعیتِ صریح (آماده/دادهٔ ناکافی/کهنه/خطای محاسبه/در دسترس نیست). صرفاً توصیفی و آموزشی است، نه توصیهٔ خرید یا فروش.

شمارشِ موجِ الیوت (سناریوها)

در حال بارگذاری…
هر خروجی چند سناریوی رقیبِ سازگار با قواعدِ الیوت/نئوویو است، نه یک «پیش‌بینی» — سناریوها بر پایهٔ رتبهٔ اطمینان مرتب‌اند. سطحِ ابطال یعنی چه قیمتی این سناریو را باطل می‌کند؛ منطقهٔ هدف صرفاً بر پایهٔ همین سناریو محاسبه شده و توصیهٔ خرید/فروش نیست.

RSI (۱۴)

MACD

پروفایل حجمی

خلاصه تکنیکال

در حال بارگذاری…

ریسک و بتا (نسبت به شاخص کل)

در حال محاسبه…
بتا از رگرسیونِ بازدهِ روزانه‌ی نماد بر بازدهِ شاخصِ کل روی حداکثرِ ۲۵۰ نشستِ اخیر به‌دست می‌آید. بتا>۱ یعنی نوسانِ بیش‌تر از بازار. آلفا و نوسان سالانه‌شده‌اند و R² نشان می‌دهد چه سهمی از حرکتِ نماد با شاخص توضیح داده می‌شود. صرفاً آموزشی است.

قدرت نسبی به شاخص کل

مقایسه‌ی بازدهِ نماد با شاخص کل (هر دو از ابتدای بازه = ۱۰۰ نرمال شده‌اند). خطِ بالاتر یعنی عملکردِ بهتر؛ کارت‌ها اختلافِ بازده نسبت به شاخص را در بازه‌های مختلف نشان می‌دهند.

مطالعهٔ رویداد (اثرِ اطلاعیهٔ کدال)

میانگینِ بازدهِ غیرعادیِ نماد (بازدهِ نماد منهای بازدهِ شاخصِ کل) در روزهای پیرامونِ اطلاعیه‌های کدال. خطِ CAAR انباشتِ این بازده را از ۵ روز پیش تا ۱۵ روز پس از رویداد نشان می‌دهد؛ روزِ صفر نخستین نشستِ معاملاتیِ پس از انتشار است. صرفاً آماری/آموزشی است.

رفتار تاریخی و هشدارهای آماری

در حال محاسبه…
این بخش از کندل‌های روزانه محاسبه می‌شود: حجم مشکوک با z-score نسبت به ۲۰ روز، الگوهای کندلی ساده، و فصلی‌بودن بازده ماه‌های شمسی. صرفاً آموزشی است.

قدرت خریدار حقیقی

تاریخچه‌ی جریان پول حقیقی

صورت‌های مالی (کدال)

صورت‌های مالیِ رسمیِ میان‌دوره‌ای و سالانه از سامانه‌ی کدال. برای مشاهده‌ی جزئیاتِ ارقام، گزارشِ HTML یا اکسل را باز کنید.
در حال بارگذاری…

اطلاعیه‌های کدال نماد

مشاهده و فیلترِ کاملِ اطلاعیه‌ها در کدال ←
اطلاعیه‌های رسمیِ نماد از سامانه‌ی کدال. برای مطالعهٔ اثرِ آماریِ اطلاعیه‌ها روی قیمت، «مطالعهٔ رویداد» در تبِ «تحلیل و ریسک» را ببینید.
در حال بارگذاری…

تحلیل‌های تکمیلی

همه از تاریخچهٔ روزانهٔ همین نماد؛ با باز کردن هر بخش محاسبه می‌شود
نبضِ تکنیکالRSI · MACD · MA۵۰ · MA۲۰۰ · استوکاستیک
جمع‌بندیِ زیر صرفاً شمارشِ مکانیکیِ وضعیتِ پنج نشانگر است، نه توصیهٔ خرید یا فروش. هر نشانگر قاعدهٔ سادهٔ خودش را دارد (مثلاً RSI بالای ۷۰ = اشباعِ خرید) و در بازارِ رنج یا نمادِ کم‌معامله به‌راحتی سیگنالِ اشتباه می‌دهد.
در حال محاسبه…
سطوحِ حمایت و مقاومتِ خودکارخوشه‌بندیِ سقف/کف‌های محلیِ ۲۵۰ نشستِ اخیر
ابتدا سقف و کف‌های محلی (نقطه‌ای که سه نشستِ چپ و راستش پایین‌تر/بالاتر است) پیدا می‌شوند، سپس سطوحِ نزدیک به هم در یک خوشه ادغام می‌شوند. «شمارِ برخورد» یعنی در چند نشست دامنهٔ روز با نوارِ آن سطح تلاقی کرده است؛ سطحی که برخوردِ بیشتری دارد معتبرتر شمرده می‌شود. سطوح نسبت به آخرین قیمت به حمایت (پایین‌تر) و مقاومت (بالاتر) تقسیم می‌شوند.
در حال محاسبه…
خطِ روندِ خودکاراتصالِ پیوت‌های متوالی و نشانه‌گذاریِ شکست
خطِ روندِ صعودی از دو کفِ پیوتِ اخیر و خطِ روندِ نزولی از دو سقفِ پیوتِ اخیر ساخته و تا امروز امتداد داده می‌شود. «شکست» یعنی پایانیِ یک نشست بیش از یک درصد آن‌سویِ خط بسته شده باشد. این ترسیم مکانیکی است و با انتخابِ پیوتِ دیگر خطِ دیگری درمی‌آید؛ جایگزینِ ترسیمِ دستی نیست.
در حال محاسبه…
افت سرمایه (Drawdown)فاصله از سقفِ تاریخی و پنج افتِ بزرگ
خطِ زیر در هر روز فاصلهٔ قیمتِ پایانی تا بالاترین پایانیِ تا آن روز را برحسبِ درصد نشان می‌دهد؛ صفر یعنی همان روز سقفِ تازه ثبت شده. جدول، پنج افتِ عمیقِ تاریخچه را با مدتِ افت (از سقف تا کف) و مدتِ بازیابی (از کف تا بازگشت به همان سقف) می‌آورد. صرفاً آماری/آموزشی است.
در حال محاسبه…
نقشهٔ فصلی (سال × ماهِ شمسی)بازدهِ هر ماهِ شمسی در کلِ تاریخچه
هر خانه بازدهِ همان ماهِ شمسی در همان سال است (پایانیِ آخرین نشستِ ماه نسبت به پایانیِ آخرین نشستِ ماهِ پیش). ردیفِ «میانگین» میانگینِ ساده روی همهٔ سال‌های موجود است. نمونهٔ کوچک (چند سال) معنای آماری ندارد و تکرارِ گذشته تضمین نیست.
تقویم‌نمای بازدهٔ روزانه۱۲ ماهِ شمسیِ اخیر
هر مربع یک نشستِ معاملاتی است؛ سبزیِ پررنگ‌تر بازدهِ بیشتر و قرمزیِ پررنگ‌تر افتِ بیشتر. خانه‌های خاکستری روزهای بدونِ معامله‌اند (تعطیل یا توقفِ نماد). با نگه‌داشتنِ نشانگر روی هر مربع، تاریخ و بازدهِ آن روز دیده می‌شود.
در حال محاسبه…
آمار روزهای هفتهمیانگین بازده و نرخِ روزِ مثبت
میانگینِ بازدهِ روزانه به تفکیکِ روزِ هفته روی کلِ تاریخچه. اختلافِ چند صدمِ درصد میانِ روزها با این حجمِ نمونه معنادار نیست؛ این جدول برای شناختِ رفتارِ نماد است نه ساختنِ قاعدهٔ معاملاتی.
در حال محاسبه…
کارنامهٔ الگوهای کندلینرخِ برد و بازدهِ ۵ نشستِ بعد
هر الگو روی کلِ تاریخچهٔ همین نماد شمرده می‌شود و بازدهِ پنج نشستِ بعد از آن اندازه گرفته می‌شود. «نرخِ برد» سهمِ دفعاتی است که آن بازده مثبت بوده. ستونِ «مبنا» همان دو عدد را روی کلِ روزهای تاریخچه می‌دهد: الگویی ارزش دارد که از مبنا فاصله بگیرد. نمونهٔ کمتر از ۱۰ با رنگِ کم‌رنگ نشان داده می‌شود چون آماری نیست.
در حال محاسبه…
آمار استریک (روزهای متوالی)بیشینهٔ زنجیره و احتمالِ ادامه
زنجیره یعنی روزهای پیاپی با بازدهِ هم‌علامت. جدولِ «احتمالِ ادامه» می‌گوید وقتی زنجیره به طولِ n رسیده، در تاریخچهٔ همین نماد چند درصدِ دفعات روزِ بعد هم در همان جهت بوده است.
در حال محاسبه…
دفتر شکاف‌ها (Gap)شکاف‌های بیش از ۲٪ و وضعیتِ پرشدن
شکاف یعنی فاصلهٔ قیمتِ باز شدن با پایانیِ نشستِ پیش. شکاف وقتی «پر» می‌شود که در نشست‌های بعد قیمت دستِ‌کم یک‌بار به همان پایانیِ پیش برسد. در بازارِ دامنه‌دارِ تهران بخشِ بزرگی از این شکاف‌ها ناشی از صفِ خرید/فروشِ نشستِ پیش است، پس عددِ «نرخِ پرشدن» را نباید سیگنال خواند.
در حال محاسبه…
سطوح پیوت (کلاسیک و کاماریلا)از OHLCِ آخرین نشستِ کامل
هر دو خانواده از سقف/کف/پایانیِ آخرین نشستِ ثبت‌شده حساب می‌شوند و برای نشستِ بعد به‌کار می‌روند. سطحِ نزدیک به قیمتِ جاری نشان‌دار شده است. این‌ها سطوحِ محاسباتی‌اند نه پیش‌بینی.
در حال محاسبه…

«زروان فاند» یک پایانهٔ مستقلِ دادهٔ بازار سرمایه است و با هیچ‌یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها یا ناشرانِ هم‌نام — از جمله «صندوق طلای زروان» — نسبت، وابستگی یا همکاری ندارد. دادهٔ این صفحه از منابعِ رسمیِ TSETMC و کدال گردآوری می‌شود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دربارهٔ این صفحه

نمودار قیمت، تحلیل تکنیکال، دفتر سفارش، جریان پول حقیقی/حقوقی و صورت‌های مالی هر نماد در یک صفحه.

صفحه‌ی نماد، نمای کاملِ یک سهم یا صندوق را گرد می‌آورد: از نمودارِ حرفه‌ای و اندیکاتورهای تکنیکال تا تابلوی معاملات، ترکیبِ خریدارانِ حقیقی و حقوقی، سهام‌داران عمده و نسبت‌های بنیادی در مقایسه با میانگینِ صنعت. برای اطلاعاتِ رسمی نیز پیوندِ مستقیم به TSETMC و کدال فراهم است.